Home | KTL nâng cao | Giới thiệu mô hình ARCH

Giới thiệu mô hình ARCH

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng Stata để ước lượng các mô hình trong đó phương sai của biến phụ thuộc thay đổi theo thời gian. Những mô hình này được biết đến với tên gọi là mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).

File dữ liệu thực hành: arch.dta

Bộ dữ liệu gồm 4 chỉ số chứng khoán được tổng hợp theo tháng, bao gồm: chỉ số Nasdaq của Mỹ (nasdaq), chỉ số chứng khoán phổ thông của Úc (allords), chỉ số Nikkei của Nhật (nikkei), và chỉ số FTSE của Anh (ftse). Các dữ liệu được thu thập bao gồm 271 quan sát (từ tháng 1 năm 1988 quý 1 đến tháng 7 năm 2010).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!