Home | Bảng tra | Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

Các kiểm định thống kê cho kiểm định nghiệm đơn vị và đồng kết hợp không tuân theo các phân phối chuẩn. Các bảng trình bày bên dưới bao gồm các giá trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF (Augmented Dickey-Fuller)

Mô hình I (no constant, no trend): \(\Delta {y_t} = {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\varepsilon _t}\)

N | p-value 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%
25 -2.66 -2.26 -1.95 -1.60 0.92 1.33 1.70 2.16
50 -2.62 -2.25 -1.95 -1.61 0.91 1.31 1.66 2.08
100 -2.60 -2.24 -1.95 -1.61 0.90 1.29 1.64 2.03
250 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.29 1.63 2.01
500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00
>500 -2.58 -2.23 -1.95 -1.61 0.89 1.28 1.62 2.00

Mô hình II (constant, no trend): \(\Delta {y_t} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\varepsilon _t}\)

N | p-value 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%
25 -3.75 -3.33 -3.00 -2.62 -0.37 0.00 0.34 0.72
50 -3.58 -3.22 -2.93 -2.60 -0.40 -0.03 0.29 0.66
100 -3.51 -3.17 -2.89 -2.58 -0.42 -0.05 0.26 0.63
250 -3.46 -3.14 -2.88 -2.57 -0.42 -0.06 0.24 0.62
500 -3.44 -3.13 -2.87 -2.57 -0.43 -0.07 0.24 0.61
>500 -3.43 -3.12 -2.86 -2.57 -0.44 -0.07 0.23 0.60

Mô hình III (constant, trend): \(\Delta {y_t} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\alpha _2}t + {\varepsilon _t}\)

N | p-value 1% 2.5% 5% 10% 90% 95% 97.5% 99%
25 -4.38 -3.95 -3.60 -3.24 -1.14 -0.80 -0.50 -0.15
50 -4.15 -3.80 -3.50 -3.18 -1.19 -0.87 -0.58 -0.24
100 -4.04 -3.73 -3.45 -3.15 -1.22 -0.90 -0.62 -0.28
250 -3.99 -3.69 -3.43 -3.13 -1.23 -0.92 -0.64 -0.31
500 -3.98 -3.68 -3.42 -3.13 -1.24 -0.93 -0.65 -0.32
>500 -3.96 -3.66 -3.41 -3.12 -1.25 -0.94 -0.66 -0.33