Home | KTL nâng cao | Đồng kết hợp – Cointegration là gì?

Đồng kết hợp – Cointegration là gì?

Mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) và mô hình vectơ điều chỉnh sai số (VEC) là 2 mô hình thay thế nhau trong việc ước lượng các dữ liệu thời gian. Mô hình VEC là một trường hợp đặc biệt của mô hình VAR trong trường hợp các biến sai phân có mối quan hệ đồng kết hợp - Cointegration với nhau. Vậy mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration) là gì? Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp như thế nào? Khi nào thì chúng ta sử dụng mô hình VAR và khi nào thì sử dụng mô hình VEC? Bài viết sau sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi này.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!

2 bình luận

  1. Tác giả trình bày thêm ECM để so sánh giữa var,vec và ecm được không

    • Cám ơn bạn đã quan tâm. Theo kế hoạch phần phân biệt VAR, SVAR và VECM sẽ được trình bày trung tuần tháng 4. Hiện tại, trong tháng này vietlod tập trung trình bày về panel data & phương pháp GMM.