Home | KTL nâng cao | Cơ sở lựa chọn GMM so với OLS, FEM/REM

Cơ sở lựa chọn GMM so với OLS, FEM/REM

Mỗi dạng mô hình sẽ có những phương pháp ước lượng phù hợp. Mô hình động sẽ có phương pháp động để ước lượng và ngược lại mô hình tĩnh sẽ có phương pháp tĩnh để ước lượng. Trong trường hợp dữ liệu bảng, phương pháp động được biết đến nhiều nhất chính là GMM (IV-GMM, D-GMM, S-GMM) và phương pháp tĩnh thường được sử dụng là các phương pháp ước lượng bảng tuyến tính cổ điển (LSDV, FE/FD, RE). Việc sử dụng các phương pháp ước lượng không phù hợp cho mô hình đang xét có thể dẫn đến các vấn đề về độ tin cậy (bị chệch), tính hiệu quả của kết quả ước lượng. Sau đây là phần lý do lựa chọn S-GMM so với các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng. Nội dung gồm 2 phần: phần đầu là cơ sở lựa chọn giữa GMM với nhóm phương pháp ước lượng bảng tĩnh tuyến tính, tiếp đến là cơ sở lựa chọn S-GMM với D-GMM.

Xem thêm: vấn đề của FEM/REM và lí do chọn GMM

1. Cơ sở chọn GMM so với OLS và các mô hình bảng tĩnh
a) Các ước lượng bảng tĩnh, cũng như OLS, bỏ qua tính chất động dẫn đến mô hình được xác định sai (misspecified) bởi vì các biến trễ bên vế phải của phương trình bị bỏ qua (Greene, 2008; Bond, 2002). Từ đó dẫn đến các vấn đề về thiên chệch động của mô hình (Nickell, 1981; Bond, 2002; Baum, 2006).

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!