Home | KTL nâng cao | Thế nào là một chuỗi thời gian dừng?

Thế nào là một chuỗi thời gian dừng?

Chuỗi thời gian dừng hay gọi tắt là chuỗi dừng (stationary) là một chuỗi thời gian không bao hàm các yếu tố xu thế. Chuỗi thời gian dừng sẽ có các giá trị xoay quanh giá trị trung bình của chuỗi. Có 2 cách để kiểm tra tính dừng của chuỗi là lấy sai phân (bậc 1 hoặc bậc 2), kiểm định nghiệm đơn vị.

Trong phân tích hồi qui liên quan tới các dữ liệu của chuỗi thời gian đòi hỏi các dữ liệu đó phải dừng. Nếu dữ liệu của biến không đạt trạng thái dừng thì các kiểm định thống kê dựa trên t, F, các kiểm định chi bình phương có thể trở nên không đáng tin cậy. Do vậy, bạn cần xác định trạng thái dừng của tất cả các biến trong mô hình hồi quy.[1]

Trước khi đi vào kiểm định một chuỗi thời gian dừng, chúng ta sẽ làm rõ khái niệm tính dừng của dữ liệu.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!