Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

3. Các vấn đề khác

3.1 Vấn đề phương sai sai số thay đổi

Theo Jeff Wooldridge (2015)[2] thì quy trình kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình probit (cũng như mô hình logit) có thể được thực hiện như sau:

• Ước lượng mô hình probit (logit) chuẩn –> nhận lấy chỉ số dự báo của mỗi biến giải thích.

probit y x₁ x₂ … x_k
predict xbhat, index

• Ước lượng mô hình probit (logit) mở rộng bằng cách thêm các giá trị biến giải thích dự báo –> Thực hiện kiểm tra ý nghĩa thống kê kết hợp của các thành phần tương tác bằng kiểm định Wald chuẩn (ở đây giả định tất cả các hiệp biến đều thay đổi trong hàm phương sai) và kiểm định LR với giả thiết không là lnsigma2 = 0 (phương sai không đổi).

probit y x₁ x₂ … x_k c.xbhat#c.x₁ c.xbhat#c.x₂ … c.xbhat#c.x_k
test c.xbhat#c.x₁ c.xbhat#c.x₂ … c.xbhat#c.x_k

Toàn bộ quá trình theo đề xuất của Jeff Wooldridge (2015) có thể được thực hiện thông qua câu lệnh hetprobit cho mô hình Probit như sau:

hetprobit y x₁ x₂ … x_k, het(x₁ x₂ … x_k)

Câu lệnh hetprobit này có thể thực hiện kiểm tra và ước lượng mô hình probit có phương sai thay đổi.

Trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra và ước lượng mô hình trong điều kiện có hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình logit hoặc các mô hình logit/probit thứ tự khác thì có thể sử dụng lệnh oglm để thực hiện.

3.2 Vấn đề đa cộng tuyến

Tương tự như OLS, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh collin (sử dụng net install collin để tải về) để kiểm tra sự tồn tại của vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy logit.

[1] Ở đây có thêm điều kiện e(sample) để đảm bảo ở cả 2 mô hình đều có cùng cỡ mẫu. Bởi việc loại bỏ một hoặc một số biến khỏi mô hình đầy đủ mà các biến này có thể bao gồm các giá trị trống, thì khi thực hiện ước lượng logit số quan sát ở mô hình rút gọn có thể sẽ nhiều hơn. Trong trường hợp này e(sample) sẽ tiến hành loại bỏ các quan sát missing ứng với các biến không còn ở mô hình rút gọn để cở mẫu của 2 mô hình đầy đủ và rút gọn là như nhau.

[2] Nguồn: http://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1292180-test-for-heteroskedasticity-in-logit-probit-models