Home | KTL nâng cao | Áp dụng thực tiễn của mô hình DSGE trên Stata
Tác động của một sự gia tăng bất ngờ về lãi suất lên lạm phát và sản lượng đầu ra là gì?
Tác động của một sự gia tăng bất ngờ về lãi suất lên lạm phát và sản lượng đầu ra là gì?

Áp dụng thực tiễn của mô hình DSGE trên Stata

Các mô hình cân bằng động ngẫu nhiên tổng quát (DSGE) được sử dụng trong kinh tế học vĩ mô để mô hình hóa hành vi chung của các chuỗi thời gian tổng hợp như lạm phát, lãi suất và thất nghiệp. Chúng được sử dụng để phân tích chính sách, ví dụ, để trả lời câu hỏi, "Tác động của một sự gia tăng bất ngờ về lãi suất lên lạm phát và sản lượng đầu ra là gì?" Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần mô hình mối quan hệ giữa lãi suất, lạm phát, và sản lượng đầu ra. Các mô hình DSGE được phân biệt với các mô hình khác của các chuỗi thời gian bởi sự gắn kết chặt chẽ của chúng với lý thuyết kinh tế. Các lý thuyết kinh tế vĩ mô được thể hiện trong các phương trình mô tả hành vi của các chủ thể kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và các chủ thể kinh tế khác. Các phương trình này tạo thành mô hình DSGE. Vì mô hình DSGE bắt nguồn từ lý thuyết, các tham số của nó sẽ được diễn giải trực tiếp theo lý thuyết.

Trong bài này, tôi xây dựng một mô hình DSGE nhỏ tương tự như các mô hình được sử dụng để phân tích chính sách tiền tệ. Tôi minh họa cách ước lượng các thông số của mô hình DSGE bằng cách sử dụng lệnh dsge trong phiên bản Stata 15. Tiếp đến, tôi sau đó mô phỏng các cú sốc cho mô hình với sự co thắt trong chính sách tiền tệ và biểu đồ phản ứng của các biến trong mô hình đối với các cú sốc.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

* Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn!