Minh họa ước lượng mô hình VAR ràng buộc dấu trên EViews

Mô hình VAR ràng buộc dấu có nhiều ưu điểm hơn so với các mô hình VAR truyền thống hoặc mô hình VAR cấu trúc (SVAR) đặc biệt ở hai điểm quan trọng sau: Một là, mô hình VAR ràng buộc dấu có thể tránh được một vài vấn đề phát sinh từ mô hình truyền thống như phân rã Cholesky, với ràng buộc đồng thời bằng 0 cũng như các ràng buộc trong dài hạn theo cách phân rã Blanchard-Quah. Vì vậy, kết quả không thay đổi theo thứ tự của các biến hoặc sự lựa chọn của một phân rã Cholesky khác. Hai là, trong cách …