VAR vs VECM và đồng kết hợp trong dữ liệu bảng

Trong dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu bảng, điều cần thiết và quan trọng trước khi lựa chọn phương pháp ước lượng là phải kiểm tra tính dừng và mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi. Đối với dữ liệu thời gian, nếu tồn tại mối quan hệ đồng kết hợp giữa các biến chuỗi thời gian thì mô hình VECM sẽ được sử dụng thay thế mô hình VAR. Trong dữ liệu bảng, các phương pháp như Pooled OLS, FE/FD, RE, GMM chỉ tin cậy trong trường hợp các biến chuỗi không có mối quan …