Kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp

Tiếp theo bài kiểm tra tính dừng của biến chuỗi thời gian trong mô hình dữ liệu bảng, cần thiết kiểm tra mối quan hệ đồng kết hợp của các biến chuỗi bởi điều này có thể dẫn đến vấn đề hồi quy mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp (cointegration). Xác định rõ mối quan hệ đồng kết hợp sẽ tiền đề quan trọng giúp chúng ta lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp. Phần trình bày bên dưới được biên dịch từ tài liệu (Baltagi, 2008 trang 378) phần Cointegration nhằm làm rõ hơn khái niệm đồng …