Bài báo “(A)symmetric information bubbles: Experimental evidence” của Yasushi Asako, Yukihiko Funaki, Kozo Ueda, và Nobuyuki Ueda (2020) nghiên cứu về sự hình thành và tồn tại của bong bóng tài sản trong thị trường tài chính thông qua thực nghiệm. Nghiên cứu tập trung vào việc so sánh hành vi của các nhà đầu tư trong hai tình huống: thông tin đối xứng (symmetric information) và thông tin bất đối xứng (asymmetric information). Kết quả cho thấy rằng các nhà đầu tư có xu hướng giữ tài sản bong bóng lâu hơn trong thị trường có thông tin đối xứng so với thị trường có thông tin …