Phân biệt sai số chuẩn SEF và SEP
Standard Error of Forecast vs Standard Error of Prediction
Sai số chuẩn
Sai số chuẩn SEF (Standard Error of Forecast) và sai số chuẩn SEP (Standard Error of Prediction) là hai khái niệm trong thống kê và dự báo. Sự khác nhau giữa sai số chuẩn SEF và SEP được thể hiện như sau:
Sai số chuẩn SEP
SEP là độ đo của sự biến động của dự báo đối với giá trị thực tế bất kỳ. Sai số chuẩn SEP thường được sử dụng khi chúng ta muốn đo lường độ chính xác của mô hình dự báo đối với các giá trị mới, không thuộc tập huấn luyện.
SEP bao gồm cả phần biến động do sai số dự báo và phần biến động tự nhiên của dữ liệu.
webuse auto, clear twoway (lfitci price mpg, bcolor(green%20)) (scatter price mpg), legend(pos(6) col(2))
Sai số chuẩn SEF
SEF là độ đo của sự biến động dự báo đối với giá trị trung bình thực tế. SEF thường được sử dụng trong ngữ cảnh của việc dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị độc lập đã biết.
Sai số chuẩn SEF giúp đánh giá mức độ chính xác của mô hình dự báo và đo lường khoảng tin cậy của dự báo.
Trên Stata, bên cạnh việc sử dụng lệnh lfitci thì cần sử dụng thêm tùy chọn stdf để thông báo Stata sử dụng sai số chuẩn dự báo SEF thay vì sai số chuẩn SEP (mặc định của câu lệnh).
twoway (lfitci price mpg, stdf bcolor(green%20)) (scatter price mpg), legend(pos(6) col(2))
Khoảng tin cậy (CI) cho biết sẽ ghi nhận 95% số quan sát (nếu các mẫu được lấy lặp lại). Điều đó có nghĩa, với 74 quan sát trong mẫu thì chúng ta kì vọng sẽ có 3-4 quan sát nằm ngoài khoảng tin cậy 95% này.
Sai số chuẩn SEF tập trung vào đo lường độ chính xác của dự báo đối với giá trị trung bình. Trong khi sai số chuẩn SEP mở rộng đến việc đo lường độ chính xác của dự báo đối với các giá trị cụ thể bất kỳ trong tập dữ liệu.
Sai số chuẩn SEF thường được sử dụng khi chúng ta quan tâm đến đánh giá chất lượng của dự báo trung bình, trong khi sai số chuẩn SEP thích hợp hơn khi chúng ta quan tâm đến độ chính xác của dự báo đối với các quan sát cụ thể.